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Como calcular as bandas de Bollinger usando o Excel.

Bandas de Bollinger são um dos indicadores mais populares que são usados ​​por comerciantes quantitativos de hoje. Embora quase qualquer software comercial seja capaz de calcular os valores da Bollinger Band para você, nunca dói saber como entrar no capô e fazê-lo sozinho.

Saber como calcular os indicadores que você usa dará uma melhor compreensão do seu sistema de negociação quantitativo.

Mark da Tradinformed é especializado no uso de sistemas de negociação de excel para backtest e calcula valores para indicadores populares. Ele lançou uma breve postagem no blog e um vídeo que o acompanha exatamente como calcular bandas de bollinger usando o Excel.

Ele começa oferecendo sua própria descrição das Bandas Bollinger e depois explica como elas são calculadas:

A primeira etapa no cálculo das Bandas de Bollinger é levar uma média móvel.

Então você calcula o desvio padrão do preço de fechamento ao longo do mesmo número de períodos.

O desvio padrão é então multiplicado por um fator (geralmente 2).

A banda superior é calculada adicionando o desvio padrão multiplicado pelo fator à média móvel.

A banda inferior é calculada subtraindo o desvio padrão multiplicado pelo fator da média móvel.

Aqui estão as fórmulas que ele usa em seu vídeo:

Banda superior Bollinger I23 = H23 + (STDEVPA (F5: F23) * $ I $ 3)

Baixa Bollinger Banda J23 = H23- (STDEVPA (F5: F23) * $ J $ 3)

Este é o passo de vídeo de Mark no cálculo de Bandas Bollinger com o Excel:

Ele também explica como ele usa Bollinger Bands em sua própria negociação:

Normalmente, não tenho Bandas Bollinger em minhas tabelas porque acho que eles desordenam os gráficos e se distraem com a ação de preço.

No entanto, muitas vezes os adiciono aos gráficos temporariamente para ver se o preço atual está dentro ou fora das bandas. Eu também gosto de usá-los quando estou desenvolvendo estratégias de negociação automática, porque eles são auto-dimensionados. Isso significa que eles podem ser aplicados a qualquer mercado e prazo sem precisar ajustar os parâmetros.

Os cálculos para as Bandas Bollinger Superior e Inferior, conforme indicado na rubrica # 8220; Aqui estão as fórmulas que ele usa em seu vídeo: # 8221; está errado.

Eu estive em contato com Mark Unsell (que fez o video) e ele concordou que suas equações estão em erro.

Aqui, as Eqs CORRIGIDAS; & # 8211;

Banda superior de Bollinger I23 = H23 + (STDEVPA (F4: F23) * $ I $ 3)

Baixa Bollinger Banda J23 = H23- (STDEVPA (F4: F23) * $ J $ 3)

Obrigado por compartilhar!

Parece q ele cometeu um pequeno deslize ao usar períodos diferentes para uma mídia móvel e para o cálculo do padrão padrão: para uma hora com uma célula F4 e para o outro F5, respectivamente.

Só n entendo pq aparece esse & # 8220; três dólares e # 8221 ;. Isso é só uma forma de fixação de células, então so era para aparecer ao símbolo de dólar.

Como calcular as bandas de Bollinger usando o Excel.

Bandas Bollinger são um indicador técnico que são colocados em gráficos para mostrar quando o preço está em um extremo relativo à ação de preço recente. Eles podem ser usados ​​para tirar lucros ou ajudar a identificar mudanças na direção do mercado. Bandas Bollinger expandem e contratam dependendo da ação de preço.

A largura das bandas é um guia útil para a volatilidade. A primeira etapa no cálculo das Bandas de Bollinger é levar uma média móvel. Então você calcula o desvio padrão do preço de fechamento ao longo do mesmo número de períodos. O desvio padrão é então multiplicado por um fator (geralmente 2). A banda superior é calculada adicionando o desvio padrão multiplicado pelo fator à média móvel.

Vídeo do youtube.

Fórmulas utilizadas.

SMA H23 = MÉDIA (F4: F23) Banda Bollinger Superior I23 = H23 + (STDEVPA (F5: F23) * $ I $ 3) Baixa Bollinger Banda J23 = H23- (STDEVPA (F5: F23) * $ J $ 3)

Nem muitos indicadores técnicos foram tão memorisamente nomeados após seu criador como Bollinger Bands. Bollinger em Bollinger Bands é um excelente guia para negociar com as bandas. Este livro tem muita informação mostrando como o inventor os usa para trocar. Ele também contém alguns detalhes históricos interessantes sobre como as bandas foram originalmente criadas.

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Forex, Bollinger Bands e Excel.

Se você for um viajante regular, você saberá que mudar dinheiro de uma moeda para outra pode ser um campo de batalha em constante mudança. Taxas de câmbio (ou Forex), mudam o tempo todo, e o que pode parecer uma boa taxa pode desaparecer em dias.

Quando comecei a visitar o Canadá em 2001, uma libra esterlina (GBP) comprou US $ 2,35 dólares canadenses (CAD). O Canadá parecia barato! No entanto, avança rapidamente dez anos até 2011, e 1 GBP agora só compra 1.59 CAD. Em outras palavras, a libra se desvalorizou em torno de 30% em relação ao dólar canadense (e um valor similar ao dólar norte-americano). Isso faz minhas viagens (ainda necessárias) para a América do Norte muito mais caras, e as coisas não parecem mais uma pechincha.

Isso significa que eu tenho que manter um olho muito mais próximo na taxa de câmbio para equilibrar meu orçamento. Agora troco dinheiro com antecedência, se eu acho que estou obtendo um bom valor. Mas como eu sei disso? Eu posso dizer o futuro - só posso olhar para trás.

O primeiro passo é localizar taxas de câmbio históricas. Existem muitos sites que fornecem esses dados para duas moedas. Gosto de Oanda porque permite que você baixe dados históricos em um formato que você pode importar para o Excel.

Este é um gráfico do Excel que dá a taxa de câmbio diária GBP-USD (ou seja, a linha azul chamada CLOSE) no ano passado.

Mas há três linhas mais no gráfico. Temos a média móvel de 20 dias e as bandas de Bollinger superior e inferior. Bandas Bollinger são equivalentes à média móvel de 20 dias mais ou menos dois desvios padrão)

Se você examinar o gráfico com cuidado, você achará que quase todo o movimento da linha de fechamento azul está entre as duas Bandas de Bollinger. Deixe examinar uma pequena seção do gráfico em detalhes.

A linha azul não está acima ou abaixo das bandas de Bollinger. Na verdade, quando a linha azul atinge a parte inferior da banda de Bollinger, provavelmente ela irá se deslocar pelo fundo ou subir. Quando a linha azul atinge a banda superior de Bollinger, ela provavelmente irá derrubar o topo ou descer.

Você pode usar esses indicadores para determinar se você está recebendo uma boa ou má taxa de câmbio. Agora, esta regra de ouro não é universalmente verdadeira & # 8211; Ele só é válido em um mercado que negocia horizontalmente, sem muito impulso para cima ou para baixo.

Semelhante ao mercado de ações, há momentos em que as taxas Forex mudam rapidamente. Isso é conhecido como volatilidade. Durante os períodos de volatilidade, as bandas de Bollinger se afastam, e vice-versa, quando o mercado é estável.

Agora, alguns comerciantes de forex profissionais chegaram à conclusão de que as bandas que se tornam mais estreitas indicam que o mercado se tornará mais volátil no futuro, enquanto as bandas que se ampliam significam que o mercado se tornará menos volátil no futuro. Além disso, esses comerciantes usam dados do Forex que são atualizados minuto a minuto e não dia a dia como eu usei aqui. Isso lhes permite tomar decisões comerciais instantâneas, aproveitando os pequenos movimentos de preços.

Outro indicador útil é o Bollinger Squeeze. Isto é igual ao (Banda Superior e Banda Inferior) / Média Mover. Um mínimo de seis meses no Bollinger Squeeze indica maior volatilidade no futuro (se um movimento significativo para cima ou para baixo é flagpolado por outros indicadores).

Bandas Bollinger são extremamente fáceis de criar no Excel. A função STDEV () é a chave & # 8211; ele calculará o desvio padrão de um conjunto de dados. Você pode baixar a planilha do Excel que eu usei para criar os gráficos acima, clicando aqui.

2 pensamentos sobre & ldquo; Forex, Bollinger Bands e Excel & rdquo;

Não encontro um código de banda Bollinger para download nesta página, se ele for aqui?

Desculpe, descobriu que, depois de escrever o comentário, posso sugerir que seja ousado e sublinhar esse hiperlink.

Como Bollinger Bands® é usado na negociação forex?

Bollinger Bandas são populares entre os analistas técnicos e comerciantes em todos os mercados, incluindo o forex. Uma vez que os comerciantes da moeda procuram movimentos muito incrementais para lucrar, reconhecer a volatilidade e as mudanças de tendência rapidamente é essencial. Bollinger Bands ajuda a sinalizar mudanças na volatilidade. Para intervalos geralmente consistentes de uma segurança, como muitos pares de moedas, Bandas Bollinger atuam como sinais relativamente claros para comprar e vender. Isso pode resultar em paradas e perdas frustrantes, porém, para que os comerciantes considerem outros fatores ao colocar negócios em relação às Bandas Bollinger.

Definir Limites.

Primeiro, um comerciante deve entender como Bandas Bollinger estão configuradas. Existe uma banda superior e inferior, cada uma definida a uma distância de dois desvios padrão da média móvel simples de 21 dias da segurança. Portanto, as Bandas mostram a volatilidade do preço em relação à média, e os comerciantes podem esperar movimentos de preço em qualquer lugar entre as duas bandas. Os comerciantes de Forex podem usar as bandas para colocar ordens de venda no limite da banda superior e comprar ordens no limite da faixa mais baixa. Esta estratégia funciona bem com as moedas que seguem um padrão de alcance, mas pode ser dispendioso para um comerciante se ocorrer uma quebra.

Volatilidade de leitura.

Uma vez que as Bandas de Bollinger medem o desvio da média, elas reagem e mudam de forma quando as flutuações de preços aumentam ou diminuem. O aumento da volatilidade é quase sempre um sinal de que novas normais serão definidas, e os comerciantes podem capitalizar usando Bollinger Bands. Quando os Bandos Bollinger convergem para a média móvel, indicando menor volatilidade do preço, é conhecido como "o Squeeze". Este é um dos sinais mais confiáveis ​​dados pelas Bandas Bollinger, e funciona bem com o comércio forex. Um Squeeze foi visto no par de moedas USD / JPY em 31 de outubro de 2014. As notícias de que o Banco do Japão estaria aumentando sua política de compra de títulos de estímulo provocaram a mudança de tendência. Mesmo se um comerciante não soubesse sobre esta notícia, a mudança de tendência poderia ser observada com o Bollinger Band Squeeze.

Planos de backup.

Às vezes, as reações não são tão intensas, e os comerciantes podem perder os lucros, estabelecendo ordens diretamente nas Bandas Bollinger superiores e inferiores. Portanto, é aconselhável determinar pontos de entrada e saída perto dessas linhas para evitar decepções. Outra estratégia de negociação Forex para colaborar com isso é adicionar um segundo conjunto de Bollinger Bands, que representa apenas um desvio padrão da média móvel, criando canais superiores e inferiores. Então, as ordens de compra são colocadas dentro da zona inferior e vendem ordens na zona superior, aumentando a probabilidade de execução.

Existem várias outras estratégias específicas utilizadas na troca de moeda com Bollinger Bands, como o Inside Day Bollinger Band Turn Trade e Pure Fade Trade. Em teoria, estes são todos comércios rentáveis, mas os comerciantes devem desenvolver e seguir os métodos exatamente para que possam sair.

Bollinger Bands (BB)

Exemplo de Bandas de Bollinger.

Bollinger Bandas são um indicador técnico que mede a volatilidade. Eles consistem em uma linha central e duas bandas externas. À medida que a ação do preço se torna mais volátil, as bandas externas se afastam da média móvel simples da linha central, enquanto se contraem durante tempos menos voláteis.

A linha central é uma média móvel simples de 20 dias. As bandas externas são dois desvios padrão longe da linha central. O desvio padrão é uma fórmula matemática para medir a volatilidade, por isso funciona bem para esse tipo de indicador.

A maioria das plataformas de negociação não mostra a linha central, porque pode dificultar a sua tela de negociação. A forma das duas bandas externas é o que define a estratégia Bollinger Band. Joel usa a média móvel simples de 20 dias, então você pode vê-lo em suas tabelas.

Bollinger Bands Formula.

Você pode ver Bollinger Bands indicados entre parênteses (20,2). O Período e o Desvio Padrão são definidos para 20 e 2, respectivamente.

Consulte a fórmula da Taxa de Mudança Simples para o primeiro passo. As últimas 20 caixas de vela são usadas e divididas pela quantidade de velas.

O desvio padrão é um pouco mais difícil de entender. Mathsisfun tem um excelente exemplo da fórmula de desvio padrão. Vamos usar o Excel, que possui uma função de desvio padrão (STDEV) incorporada.

Middle Band = média móvel simples de 20 dias (SMA). Banda superior = SMA + de 20 dias (desvio padrão de 20 dias do preço x 2). Banda mais baixa = SMA de 20 dias - (Desvio padrão de 20 dias do preço x 2).

A planilha a seguir é um exemplo de trabalho das Bandas Bollinger com todos os cálculos de fórmulas. Para este exemplo, o preço diário AUD / CAD foi utilizado, com base no fechamento de 22:00 GMT. Você poderia usar a função MÉDIA, no entanto, este exemplo divide a soma e a divisão por isso é claro.

Estratégia Bollinger Bands.

Quando um comerciante aprende a usar Bandas de Bollinger, os dois primeiros conceitos estão se identificando quando um par de moedas é sobrecompra ou sobrevenda.

Se a ação de preço tocar:

Banda superior - considerada como overbought Baixa faixa - considerada sobrevenda.

No total, existem 22 regras que John Bollinger criou ao integrar Bollinger Bands como um sistema comercial.

Joel recomenda combinar as Bandas Bollinger com o indicador RSI. Eles se complementam muito bem. Existem dois tipos de tops que você precisa saber sobre:

Sinal de Reversão - Ação de preço muda através das Bandas Bollinger externas e retorna imediatamente. Sinal de continuação - Após um movimento de tendência, a ação de preço não atinge a Banda externa de Bollinger à medida que a tendência se torna mais fraca. Esse sinal geralmente é acompanhado de uma divergência RSI.

Bollinger Band Squeeze.

Se um par de moedas tiver baixa volatilidade, o contrato Bollinger Bands em tamanho, o que os aproxima da linha central. Como isso acontece, a ação do preço também é espremida. Muitas vezes, o aperto da Bollinger Band acontece juntamente com outros indicadores técnicos convergentes, de modo que a ação do preço dispara como uma banda elástica quando se liberta da área de consolidação.

Faça o download das 22 Regras da Bollinger Band da John Bollinger. É útil usar as Bandas Bollinger como parte do seu sistema comercial, mas não tomar decisões comerciais sobre esse indicador sozinho. A ação de preço geralmente é confinada dentro das Bandas de Bollinger. Se sair das faixas, tome nota. Bandas Bollinger funcionam bem com o indicador RSI.

Como usar Bandas Bollinger.

Parabéns por chegar à 5ª série! Cada vez que você chegar à próxima série, você continua a adicionar mais e mais ferramentas à caixa de ferramentas do seu comerciante.

"O que é uma caixa de ferramentas de comerciante?", Você pergunta.

Vamos comparar as negociações com a construção de uma casa.

Assim como na negociação, algumas ferramentas de negociação e indicadores são melhor utilizados em ambientes ou situações particulares. Assim, quanto mais ferramentas você tiver, melhor você pode se adaptar ao ambiente de mercado sempre em mudança.

Ou se você quiser se concentrar em alguns ambientes ou ferramentas comerciais específicas, isso também é legal. É bom ter um especialista quando instala sua eletricidade ou encanamento em uma casa, assim como é legal ser uma Bollinger Band ou Especialista em Mudanças.

Há um milhão de formas diferentes de pegar alguns pips!

Você pode não usar necessariamente todas essas ferramentas, mas é sempre bom ter muitas opções, certo?

Você pode até encontrar um que você entenda e confortável o suficiente para dominar por conta própria. Agora, o suficiente sobre ferramentas já!

Vamos começar!

Bandas de Bollinger.

Bollinger Bands, um indicador gráfico desenvolvido por John Bollinger, são usados ​​para medir a volatilidade de um mercado.

Basicamente, essa pequena ferramenta nos diz se o mercado é silencioso ou se o mercado é ALTA!

Quando o mercado é silencioso, as bandas se contraem e quando o mercado é LOUD, as bandas se expandem.

Observe no gráfico abaixo que, quando o preço é silencioso, as bandas estão próximas. Quando o preço subiu, as bandas se separam.

Isso é tudo aí. Sim, podemos continuar e aborrecê-lo entrando na história da Banda de Bollinger, como é calculada, as fórmulas matemáticas por trás disso, e assim por diante, e não temos a sensação de digitar tudo.

Com toda a honestidade, você não precisa saber nada disso. Nós pensamos que é mais importante que mostramos algumas formas de aplicar as Bandas Bollinger à sua negociação.

Nota: Se você realmente quer aprender sobre os cálculos de uma Banda de Bollinger, confira o livro de John, Bollinger em Bollinger Bands.

O Bounce Bollinger.

Uma coisa que você deveria saber sobre Bandas Bollinger é que o preço tende a retornar ao meio das bandas. Essa é a ideia por trás do "Bollinger Bounce".

Ao olhar para o gráfico abaixo, você pode nos dizer onde o preço pode continuar?

Se você falou, então você está correto! Como você pode ver, o preço voltou para a área central das bandas.

O que você acabou de ver foi um clássico Bollinger Bounce. A razão pela qual esses rebotes ocorrem é porque.

A razão pela qual esses rebotes ocorrem é porque as bandas de Bollinger atuam como suporte dinâmico e níveis de resistência.

Muitos comerciantes desenvolveram sistemas que prosperam nesses saltos e essa estratégia é melhor usada quando o mercado está variando e não há uma tendência clara.

Agora, vejamos uma maneira de usar as Bandas Bollinger quando o mercado estiver TENDENDO ...

Bollinger Squeeze.

O "Bollinger Squeeze" é bastante auto-explicativo. Quando as bandas se espremem, geralmente significa que uma fuga está se preparando para acontecer.

Se as velas começam a sair acima da banda TOP, então o movimento geralmente continuará para cima.

Se as velas começam a sair abaixo da banda BOTTOM, então o preço geralmente continuará para baixo.

Olhando para o gráfico acima, você pode ver as faixas espremendo juntas. O preço acaba de começar a sair da banda superior. Com base nessas informações, onde você acha que o preço irá?

Se você disse, você está correto novamente!

É assim que funciona um típico Bollinger Squeeze.

Esta estratégia foi projetada para que você pegue um movimento o mais cedo possível.

Configurações como essas não ocorrem todos os dias, mas você provavelmente pode encontrá-las algumas vezes por semana, se você estiver olhando um gráfico de 15 minutos.

Há muitas outras coisas que você pode fazer com Bollinger Bands, mas estas são as duas estratégias mais comuns associadas a elas.

É hora de colocar isso na caixa de ferramentas do seu comerciante antes de passar para o próximo indicador.

Seu progresso.

O passado não é igual ao futuro. Anthony Robbins.

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